title
Viie USA aktsiaindeksi volatiilsuse modelleerimine ning võrdlus COVID-19 pandeemia eelsel ajal ning pandeemia vältel tuginedes GARCH tüüpi mudelile
Modeling and comparing the volatility of five US equity indices before and during the COVID-19 pandemic using GARCH (1,1) model
author
Tõldsep, Rene
keywords
GARCH
volatiilsus
aktsiakursid
modelleerimine (teadus)
pandeemiad
bakalaureusetööd
bachelor's theses
supervisor
Talpsepp, Tõnn
defence date
09.06.2022
language
est
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
institution
Tallinna Tehnikaülikool
Tallinn University of Technology
faculty
Majandusteaduskond
School of Business and Governance
department / college
Majandusanalüüsi ja rahanduse instituut
The Department of Economics and Finance