pealkiri
Viie USA aktsiaindeksi volatiilsuse modelleerimine ning võrdlus COVID-19 pandeemia eelsel ajal ning pandeemia vältel tuginedes GARCH tüüpi mudelile
Modeling and comparing the volatility of five US equity indices before and during the COVID-19 pandemic using GARCH (1,1) model
autor
Tõldsep, Rene
märksõnad
GARCH
volatiilsus
aktsiakursid
modelleerimine (teadus)
pandeemiad
bakalaureusetööd
bachelor's theses
juhendaja
Talpsepp, Tõnn
kaitsmiskuupäev
09.06.2022
keel
est
õigused
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
asutus
Tallinna Tehnikaülikool
Tallinn University of Technology
teaduskond
Majandusteaduskond
School of Business and Governance
instituut / kolledž
Majandusanalüüsi ja rahanduse instituut
The Department of Economics and Finance