title
Põhjamaade alternatiivturgude volatiilsuse modelleerimine tuginedes GARCH-tüüpi mudelitele
Modelling the volatility of Nordic alternative markets using GARCH models
author
Metsküla, Sander
keywords
volatiilsus
Nasdaq First North Growth Market
GARCH
EGARCH
GJR
bakalaureusetööd
bachelor's theses
supervisor
Talpsepp, Tõnn
defence date
12.01.2023
language
est
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
institution
Tallinna Tehnikaülikool
Tallinn University of Technology
faculty
Majandusteaduskond
School of Business and Governance
department / college
Majandusanalüüsi ja rahanduse instituut
Department of Economics and Finance