pealkiri
Põhjamaade alternatiivturgude volatiilsuse modelleerimine tuginedes GARCH-tüüpi mudelitele
Modelling the volatility of Nordic alternative markets using GARCH models
autor
Metsküla, Sander
märksõnad
volatiilsus
Nasdaq First North Growth Market
GARCH
EGARCH
GJR
bakalaureusetööd
bachelor's theses
juhendaja
Talpsepp, Tõnn
kaitsmiskuupäev
12.01.2023
keel
est
õigused
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
asutus
Tallinna Tehnikaülikool
Tallinn University of Technology
teaduskond
Majandusteaduskond
School of Business and Governance
instituut / kolledž
Majandusanalüüsi ja rahanduse instituut
Department of Economics and Finance