pealkiri
VaRi prognoosimine mittelineaarsete autoregressiivsete volatiilsuse mudelitega
Forecasting of Value at Risk Using Nonlinear Autoregressive Volatility Models
autor
Lootus, Ruudi
märksõnad
magistritööd
master's theses
juhendaja
Staehr, Karsten
kaitsmiskuupäev
18.01.2016
keel
eng
asutus
Tallinna Tehnikaülikool
Tallinn University of Technology
teaduskond
Majandusteaduskond
School of Economics and Business Administration
instituut / kolledž
Rahanduse ja majandusteooria instituut
Department of Finance and Economics
allüksus
Rahanduse ja panganduse õppetool
Chair of Finance and Banking