pealkiri
Hinna- ja koguse riski maandamine VKG Energia OÜ elektriportfelli näitel
Timing of Price and Volumetric Risks Based on VKG Energia Ltd Electricity Portfolio
autor
Labi, Andres
märksõnad
VKG
elektriportfell
hinnarisk
koguse risk
riskimaandus
riskimaanduse ajastamine
riskid
futuur
forward
optsioon
CFD
portfelliteooria
standardhälve
Sharpe indeks
electricity portfolio
price risk
volumetric risk
hedging
timing the hedge
risks
future
forward
option
portfolio theory
standard deviation
Sharpe ratio
juhendaja
Pikk, Peeter-Jass
kaitsmiskuupäev
10.06.2014
keel
est
asutus
Tallinna Tehnikaülikool
Tallinn University of Technology
teaduskond
Energeetikateaduskond
Faculty of Power Engineering
instituut / kolledž
Elektroenergeetika instituut
Department of Electrical Power Engineering
allüksus
Kõrgepingetehnika õppetool
Chair of High Voltage Engineering