pealkiri
Balti aktsiaturu volatiilsuse modelleerimine tuginedes GARCH tüüpi mudelitele
Modeling Baltic stock market volatility based on GARCH type models
autor
Sõgel, Liisa
märksõnad
bakalaureusetööd
volatiilsus
volatiilsuse prognoosimine
GARCH mudelid
Balti aktsiaturud
bachelor's theses
juhendaja
Ahi, Kalle
kaitsmiskuupäev
05.06.2020
keel
est
asutus
Tallinna Tehnikaülikool
Tallinn University of Technology
teaduskond
Majandusteaduskond
School of Business and Governance
instituut / kolledž
Majandusanalüüsi ja rahanduse instituut
Department of Economics and Finance